Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Variable income fund that replies the behavior of the market index Eurostoxx-50. The portfolio of the fund this invested one in stock stock and/or in futures of the above-mentioned index.

More info

  The 12/30/2008 modified the investing vocation of the Fund for this reason just shows the evolution of the net asset value and returns from that date according to item 60.3 of Royal Decree 217/2008, of February 15.

Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund6.33%-16.61%-6.44%
Index5.54%-17.37%-7.60%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-6.44%-3.04%-1.43%3.91%----
Index-7.60%---3.25%1.71%----
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund27.44%-12.61%8.25%3.12%5.70%
Index6.49%6.49%6.49%0.70%3.96%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund29.29%19.66%
Volatility Index29.36%19.73%
Sharpe Ratio-0.20 -0.13 
Ratio Sharpe Index-0.24 -0.22 
Ratio Information2.24 3.09 
Tracking Error0.51%0.55%
Correlation1.00 1.00 
Alpha0.00%0.01%
Beta1.00 1.00 
Maximum loss daily of the fund-12.32%-12.32%
Maximum loss daily of the index-12.40%-12.40%
Number months negative fund619
Number months negative index619
Profitability minimum date daily03/12/202003/12/2020
Minimum profitability daily-12.32%-12.32%
Profitability maximum date daily03/24/202003/24/2020
Maximum profitability daily9.24%9.24%


  The 12/30/2008 modified the investing vocation of the Fund for this reason just shows the evolution of the net asset value and returns from that date according to item 60.3 of Royal Decree 217/2008, of February 15.

Details

Date release of the fund
06/20/1997
Date release
06/20/1997
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
600.00 EUR
Minimum to keep
600.00 EUR
Applicable net asset value
D
Time subscriptions limit and reimbursements
15:00h
Processing and reimbursements subscriptions
D+1
Code ISIN
ES0110098037
Code CIF
V81767535
Code record
1093
Registered address
SPAIN
Registered in
SPAIN
Structure legal
Investment fund
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Assets ()
€81,846,446.75
Reference rate
Eurostoxx 50
Name former
BBVA INDEX BONUS EURO FI
Frequency of calculation of the net asset value
Daily

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.1
Depositary service feeAssets0.2

Other details of interest

Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios, por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios) y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

Se han ido cubriendo los días previos al exdate todos los dividendos recibidos por los componentes del índice. Se han recibido dividendos de Total, Kering, Amadeus, Enel, Siemens, Unilever, Linde y CRH. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como el dividendo opcional de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional.
La composición del índice ha sido modificada en marzo por el ajuste trimestral ordinario y se ajustó la cartera consecuentemente. En la modificación no hubo ni entradas ni salidas de compañías pero 23 de ellas actualizaron su número de acciones a tener en cuenta según la metodología que aplica Stoxx. Estos cambios fueron pequeños y no constituyeron un cambio substancial del índice.
En el trimestre todos los componentes han acabado en negativo. Los que menos han contribuido a la caída del índice han sido por orden, Iberdrola, Ahold, Nokia y Deutsche Boerse, todos con contribuciones negativas por debajo de los 5 puntos de índice. Por el lado negativo sin embargo tenemos a Airbus, Total, BNP Paribas, Siemens y Anheuser-Busch, todos con contribuciones negativas superiores a los 35 puntos de índice.

31.12.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios - y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.Se han recibido dividendos de un cuarto de las compañías que componen el índice. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como el dividendo opcional de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional. La composición del índice ha sido modificada en septiembre por el ajuste trimestral ordinario (salió Unibail-Rodamco y entró Deutsche Boerse) por lo que la cartera se ajustó a dicha composición. El ajuste trimestral de diciembre no fue de gran impacto.

30.09.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios - y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

Se han recibido dividendos de un cuarto de las compañías que componen el índice. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como el dividendo opcional de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional.
La composición del índice ha sido modificada en septiembre por el ajuste trimestral ordinario (salió Unibail-Rodamco y entró Deutsche Boerse) por lo que la cartera se ajustó a dicha composición.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Se han recibido dividendos de 47 de las 44 compañías que componen el índice (el 90% en el último trimestre). Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Total, Philips y Societe Generale para generar una rentabilidad adicional. La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones (ajustes trimestrales de marzo y junio, en los cuales no hubo cambio de componentes, y otro ajustes extraordinarios "Engie") por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
TOTAL S.A.4.67%
SAP4.66%
ASML HOLDING NV3.99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI3.94%
PLC boundary line3.75%
SANOFI3.62%
SIEMENS AG-REG3.31%
ALLIANZ3.24%
AIRBUS SE2.66%
UNILEVER NV2.65%