Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Variable income fund that replies the behavior of the market index IBEX 35®. The portfolio of the fund this invested one, direct or indirectly through CII, in stock and/or in futures of the above-mentioned index.

For further information consults brochure fnformativo of the fund and details of Interest.

Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund5.64%-24.00%-19.67%
Index5.67%-24.35%-21.41%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-19.67%-10.63%-6.34%0.75%----
Index-21.41%---8.69%-2.62%----
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund15.02%-12.64%9.71%1.12%-4.79%
Index11.82%-14.97%7.40%-2.01%-7.15%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund29.90%20.23%
Volatility Index29.96%20.28%
Sharpe Ratio-0.64 -0.50 
Ratio Sharpe Index-0.70 -0.61 
Ratio Information2.15 2.82 
Tracking Error0.80%0.77%
Correlation1.00 1.00 
Alpha0.01%0.01%
Beta1.00 1.00 
Maximum loss daily of the fund-14.01%-14.01%
Maximum loss daily of the index-14.06%-14.06%
Number months negative fund619
Number months negative index619
Profitability minimum date daily03/12/202003/12/2020
Minimum profitability daily-14.01%-14.01%
Profitability maximum date daily03/24/202003/24/2020
Maximum profitability daily7.87%7.87%


Details

Date release of the fund
06/14/1996
Date release
06/14/1996
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
600.00 EUR
Minimum to keep
600.00 EUR
Applicable net asset value
D
Time subscriptions limit and reimbursements
15:00h
Processing and reimbursements subscriptions
D+1
Code ISIN
ES0110182039
Code CIF
V81482986
Code record
681
Registered address
SPAIN
Registered in
SPAIN
Structure legal
Investment fund
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Assets ()
€92,106,249.70
Reference rate
IBEX 35®
Name former
BBVA INDEX BONUS FI
Frequency of calculation of the net asset value
Daily

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.1
Depositary service feeAssets0.2
Subscription feeAmount subscribed0.6From the 12/19/2014, inclusive. For shares subscribed by amount lower than €600

Other details of interest

Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios, por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios) y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

A lo largo del trimestre se han ido cubriendo los dividendos del índice. Han pagado dividendo Red Eléctrica Española, Amadeus, ACS, Naturgy, Bankinter y Bankia. Asimismo se ha ajustado la cartera a los distintos ajustes del índice. Hemos tenido una ampliación el 22 de enero en Repsol y otra el 6 de febrero en Iberdrola. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional. Comentar que en el ajuste trimestral de índice no ha habido cambios.
En el trimestre ha habido sólo 3 acciones que han tenido una contribución positiva al índice: Cellnex, Acciona y Viscofan. Y como contribuidores negativos han destacado en orden de importancia, Santander, Inditex, BBVA, Amadeus y Telefónica, los cinco con contribuciones superiores a los 200 puntos de índice negativos.

31.12.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios - y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.Se han recibido dividendos de 25 de las 35 compañías que componen el índice. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola, Cellnex y Ferrovial) para generar una rentabilidad adicional. La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones (dividendo extraordinario de IAG e Inditex, ampliación de Repsol, Iberdrola, Santander, Cellnex, Enagas y Ferrovial) reducción de acciones en circulación de Amadeus, Naturgy y Repsol), por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición. En los últimos ajustes trimestrales, no hubo cambios en el índice (en cuanto a componentes).

30.09.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios - y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

Se han recibido dividendos de 31 de las 35 compañías que componen el índice (25 en el último trimestre). Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional.
La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones (dividendo extraordinario de IAG, ampliación de Repsol, Iberdrola y Santander, reducción de acciones en circulación de Amadeus y Naturgy), por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición. En el último ajuste trimestral de septiembre, no hubo cambios en el índice.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Se han recibido dividendos de 31 de las 35 compañías que componen el índice (25 en el último trimestre). Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola, ACS, Ferrovial o Repsol para generar una rentabilidad adicional. La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones (aumento de peso en Repsol, Iberdrola, Cellnex, Masmovil y disminución de Viscofan, Acciona, Bankia, Iberdrola y Acerinox), por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición. En el último ajuste trimestral de junio, se incluyó el valor Masmovil siendo excluido Técnicas Reunidas.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
BANK SANTANDER S.A.11.86%
INDUSTRY OF DISENO TEXTILE11.25%
IBERDROLA S.A.11.18%
BANK BILBAO VIZCAYA SILVER-PLATES6.36%
TELEFONICA S.A.6.18%
AMADEUS TEMPORARY DISABILITY GROUP S.A.6.01%
REPSOL S.A.4.07%
FERROVIAL S.A.3.79%
CAIXABANK S.A.3.2%
AENA EMS SA2.93%