Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, IBEX 35®. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el IBEX 35®, IIC que repliquen el índice (máximo 3% del patrimonio) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Adicionalmente, con objeto de maximizar el rendimiento de la liquidez de que disponga (en especial la asociada a la parte de exposición al índice o sus componentes obtenida vía derivados) podrá invertir en activos del mercado monetario mediante la adquisición de emisiones de Deuda pública o Privada de Emisores de la Zona Euro de alta calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Más información

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 22/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-4.78 %-28.75 %-24.96 %
Índice---28.70 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-24.96 %-10.36 %--------
Índice---10.23 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo16.35 %-11.66 %------
Índice16.57 %-11.51 %------

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo32.22 %21.48 %
Volatilidad Índice32.29 %21.52 %
Ratio Sharpe Fondo-0.62 -0.41 
Ratio Sharpe Índice-0.61 -0.40 
Ratio Información-0.59 -1.18 
Tracking Error0.21 %0.15 %
Correlación1.00 1.00 
Alpha0.00 %0.00 %
Beta1.00 1.00 
Máxima pérdida diaria del fondo-14.02 %-14.02 %
Máxima pérdida diaria del índice-14.06 %-14.06 %
Número meses negativos fondo518
Número meses negativos índice518
Fecha mínima rentabilidad diaria12/03/202012/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-14.02 %-14.02 %
Fecha máxima rentabilidad diaria24/03/202024/03/2020
Máxima rentabilidad diaria7.87 %7.87 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
11/05/2017
Fecha lanzamiento
11/05/2017
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
10,000,000.00 EUROS
Mínimo a mantener
600.00 EUROS
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0114573001
Código CIF
V87831137
Código registro
5185
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
--
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
96,895,099.59 €
Índice de referencia
IBEX 35®
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.11Desde el 28/07/2017, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.02Desde el 28/07/2017, inclusive.

Desde el 25.07.2017 se eliminan las comisiones anuales fijas de gestión y depósito hasta que cada uno de los fondos alcance 5 millones de euros.

Otros datos de interés

Inversión mínima inicial: 10.000.000 Euros. La inversión mínima inicial será de 600 euros hasta que el fondo alcance 100 partícipes.

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios -) y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

31.03.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios, por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios) y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

A lo largo del trimestre se han ido cubriendo los dividendos del índice. Han pagado dividendo Red Eléctrica Española, Amadeus, ACS, Naturgy, Bankinter y Bankia. Asimismo se ha ajustado la cartera a los distintos ajustes del índice. Hemos tenido una ampliación el 22 de enero en Repsol y otra el 6 de febrero en Iberdrola. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional. Comentar que en el ajuste trimestral de índice no ha habido cambios.
En el trimestre ha habido sólo 3 acciones que han tenido una contribución positiva al índice: Cellnex, Acciona y Viscofan. Y como contribuidores negativos han destacado en orden de importancia, Santander, Inditex, BBVA, Amadeus y Telefónica, los cinco con contribuciones superiores a los 200 puntos de índice negativos.

30.09.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios - y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

Se han recibido dividendos de 31 de las 35 compañías que componen el índice (25 en el último trimestre). Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola para generar una rentabilidad adicional.
La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones (dividendo extraordinario de IAG, ampliación de Repsol, Iberdrola y Santander, reducción de acciones en circulación de Amadeus y Naturgy), por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición. En el último ajuste trimestral de septiembre, no hubo cambios en el índice.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Se han recibido dividendos de 31 de las 35 compañías que componen el índice (25 en el último trimestre). Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales de Iberdrola, ACS, Ferrovial o Repsol para generar una rentabilidad adicional. La composición del índice ha sido modificada en varias ocasiones (aumento de peso en Repsol, Iberdrola, Cellnex, Masmovil y disminución de Viscofan, Acciona, Bankia, Iberdrola y Acerinox), por lo que la cartera se ha ido ajustando a dicha composición. En el último ajuste trimestral de junio, se incluyó el valor Masmovil siendo excluido Técnicas Reunidas.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
IBERDROLA SA16.9  %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL11.19  %
BANCO SANTANDER SA9.17  %
TELEFONICA SA5.59  %
AMADEUS IT GROUP SA5.3  %
CELLNEX TELECOM SA5.3  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA5.18  %
FERROVIAL SA4.46  %
REPSOL SA3.09  %
GRIFOLS SA2.92  %