Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, S&P® 500. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el S&P® 500, IIC que repliquen el índice (máximo 3% del patrimonio) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Adicionalmente, con objeto de maximizar el rendimiento de la liquidez de que disponga (en especial la asociada a la parte de exposición al índice o sus componentes obtenida vía derivados) podrá invertir en activos del mercado monetario mediante la adquisición de emisiones de Deuda pública o Privada de Emisores de la Zona Euro de alta calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Más información

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 22/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-2.38 %2.15 %9.84 %
Índice--2.95 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo9.84 %8.31 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo26.76 %-7.31 %------
Índice26.81 %--------

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo33.88 %22.96 %
Volatilidad Índice33.90 %23.01 %
Ratio Sharpe Fondo0.29 0.38 
Ratio Sharpe Índice0.32 0.40 
Ratio Información-1.34 -0.54 
Tracking Error0.61 %0.65 %
Correlación1.00 1.00 
Alpha0.00 %0.00 %
Beta1.00 1.00 
Máxima pérdida diaria del fondo-11.83 %-11.83 %
Máxima pérdida diaria del índice-11.78 %-11.78 %
Número meses negativos fondo510
Número meses negativos índice510
Fecha mínima rentabilidad diaria16/03/202016/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-11.83 %-11.83 %
Fecha máxima rentabilidad diaria24/03/202024/03/2020
Máxima rentabilidad diaria9.32 %9.32 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
11/05/2017
Fecha lanzamiento
11/05/2017
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
10,000,000.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0145810000
Código CIF
V87831095
Código registro
5182
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
--
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
14,922,336.80 €
Índice de referencia
S&P® 500 Daily Euro Hedged
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.18Desde el 28/07/2017, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.02Desde el 28/07/2017, inclusive.

Desde el 25.07.2017 se eliminan las comisiones anuales fijas de gestión y depósito hasta que cada uno de los fondos alcance 5 millones de euros.

Otros datos de interés

Inversión mínima inicial: 10.000.000 Euros. La inversión mínima inicial será de 600 euros hasta que el fondo alcance 100 partícipes.

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

31.03.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios, por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

A lo largo del trimestre 9 compañías han aumentado su número de acciones a tener en cuenta para el cálculo del índice y 5 lo han disminuido. En cuanto a cambios en los componentes del índice, el 26 de enero salió del índice WellCare Health Plans al ser adquirida por Centene, y el 2 de marzo salió Cimarex Energy, entrando el 28 de enero Paycom Software y el 3 de marzo Ingersoll Rand. La cartera ha recogido todos estos cambios de índice en su fecha correspondiente.
El proveedor del índice decidió aplazar el ajuste ordinario de marzo hasta que los mercados estén más normalizados.
Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Amazon, Netflix, Nvidia, Gilead Sciences y Regeneron Pharmaceuticals. Por el lado negativo destacar por orden descendente a Apple, JP Morgan, Exxon, Bank of America, Wells Fargo, Boeing, Facebook, Chevron y Walt Disney.

31.12.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia (&P® 500 Daily Euro Hedged en su modalidad Net Total Return). Durante el periodo se ha ajustado la cartera debido a los rebalanceos trimestrales

30.09.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios - y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

Se ha ajustado la cartera debido al rebalanceo trimestral de septiembre.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
MICROSOFT CORP5.63  %
APPLE INC5.42  %
AMAZON.COM INC4.22  %
FACEBOOK INC-CLASS A1.99  %
ALPHABET INC-CL A1.55  %
ALPHABET INC-CL C1.5  %
JOHNSON & JOHNSON1.35  %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.26  %
VISA INC-CLASS A SHARES1.18  %
PROCTER & GAMBLE CO/THE1.08  %