Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, S&P® 500. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el S&P® 500, IIC que repliquen el índice (máximo del 5% del patrimonio) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Adicionalmente, con objeto de maximizar el rendimiento de la liquidez de que disponga (en especial la asociada a la parte de exposición al índice o sus componentes obtenida vía derivados) podrá invertir en activos del mercado monetario mediante la adquisición de emisiones de Deuda pública o Privada de Emisores de la Zona Euro de alta calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Más información

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 22/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-1.56 %-0.61 %5.83 %
Índice-1.59 %----
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo5.83 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo23.36 %-0.01 %------

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo35.10 %--
Volatilidad Índice35.26 %--
Ratio Sharpe Fondo0.14 --
Ratio Sharpe Índice0.13 --
Ratio Información0.58 --
Tracking Error0.32 %--
Correlación1.00 --
Alpha0.00 %--
Beta1.00 --
Máxima pérdida diaria del fondo-12.48 %--
Máxima pérdida diaria del índice-12.58 %--
Número meses negativos fondo4--
Número meses negativos índice4--
Fecha mínima rentabilidad diaria16/03/2020--
Mínima rentabilidad diaria-12.48 %--
Fecha máxima rentabilidad diaria13/03/2020--
Máxima rentabilidad diaria10.08 %--


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
09/10/2017
Fecha lanzamiento
09/10/2017
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
10,000,000.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0114565007
Código CIF
V87932505
Código registro
5212
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
--
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
406,041,170.55 €
Índice de referencia
100% S&P® 500 Net Return (SPTR500N Index)
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.05Desde el 07/05/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.01Desde el 16/01/2019, inclusive. Hasta que se alcance un patrimonio superior a los 250 Millones €

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.02Desde el 16/01/2019 y hasta el 06/05/2020, ambos incluidos. Hasta que se alcance un patrimonio superior a los 250 Millones €
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 15/01/2019, inclusive. Hasta que se alcance un patrimonio superior a los 5 Millones €
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 15/01/2019, inclusive. Hasta que se alcance un patrimonio superior a los 5 Millones €

Otros datos de interés

Inversión mínima inicial: 10.000.000 Euros. La inversión mínima inicial será de 600 euros hasta que el fondo alcance 100 partícipes.

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos. A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera.

31.03.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios, por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos. A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera.

A lo largo del trimestre 9 compañías han aumentado su número de acciones a tener en cuenta para el cálculo del índice y 5 lo han disminuido. En cuanto a cambios en los componentes del índice, el 26 de enero salió del índice WellCare Health Plans al ser adquirida por Centene, y el 2 de marzo salió Cimarex Energy, entrando el 28 de enero Paycom Software y el 3 de marzo Ingersoll Rand. La cartera ha recogido todos estos cambios de índice en su fecha correspondiente.
El proveedor del índice decidió aplazar el ajuste ordinario de marzo hasta que los mercados estén más normalizados.
Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Amazon, Netflix, Nvidia, Gilead Sciences y Regeneron Pharmaceuticals. Por el lado negativo destacar por orden descendente a Apple, JP Morgan, Exxon, Bank of America, Wells Fargo, Boeing, Facebook, Chevron y Walt Disney.

31.12.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia (S&P® 500 en su modalidad Net Return). La composición del índice ha sido modificada debido al rebalanceo trimestral de septiembre.
A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera.

30.09.2019

En cualquier caso cabe destacar que la gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera.

La composición del índice ha sido modificada debido al rebalanceo trimestral de septiembre.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
MICROSOFT CORP5.74  %
APPLE INC5.52  %
AMAZON.COM INC4.29  %
FACEBOOK INC-CLASS A2.03  %
ALPHABET INC-CL A1.58  %
ALPHABET INC-CL C1.53  %
JOHNSON & JOHNSON1.37  %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.29  %
VISA INC-CLASS A SHARES1.21  %
PROCTER & GAMBLE CO/THE1.1  %